ECONOMETRIA IICURSO 20012002 EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS 1

ECONOMETRIA ECONÓMICAS CURSO 200405 CASO 4 Y 5 MODELO
ECONOMETRIA IICURSO 20012002 EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS 1
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FACULDADE DE ECONOMIA LABORATÓRIO DE ECONOMETRIA

EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS

ECONOMETRIA II.Curso 2001/2002

EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A MODELOS DINAMICOS.

Ex. Dic. 2000. (1,5 ptos)

Se ha estimado un modelo de retardos distribuidos para explicar los gastos de inversión (Y) a partir de una relación lineal con las dotaciones a reservas y sus retardos. Se estima el modelo de retardos distribuidos con la siguiente especificación, siendo los datos trimestrales:

Y_t=  +

Expresa el modelo a estimar suponiendo una estructura de retardos aritmética de Fisher.
Si denominamos ZF al nuevo regresor del modelo transformado, el modelo estimado es el siguiente:

Dependent variable is Y

Sample: 1974:4 1967:4

Variable: Coefficient Std. Err T-Stat

C 146,6 86,93 0,0977

ZF 0,0255 0,000677 0.000

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R-Squared 0,965 Mean Dependent Variable 3229,84

Adjusted R Squared 0,964 S.D. dependent Variable 1157,76

S.E. of regression 217,24 Akaike info criter 10,79909

Sum Squared resid 2407056 Schwarz criterion 10,87345

Log likelihood -359,3798 F-Statistic 1425.8

Durbin-Watson stat 0,2837 Prob(F Statistic) 0,000

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Identifica el valor de los coeficientes estimados en el modelo transformado para cada retardo de X.

c. ¿Podemos detectar si se incumple alguna hipótesis básica del modelo? ¿Qué podemos decir y qué no sabemos a partir de esa información suministrada?

Ex. Dic 2000. (1,5 ptos)

Dado un modelo de retardos distribuidos infinitos, que sigue una especificación del modelo de Koyck, indica cuál tiene que ser el valor de  para que el 25% del efecto total de Y ante un cambio unitario en X se produzca al final del segundo retardo.

Calcular los multiplicadores en el siguiente modelo:

Y_t= -0,28+0,13*Y_t-1+ 0,24*X_t

Ex. Jul 2000.

Dado el modelo:

Obtener los multiplicadores de impacto, intermedios y total
Obtener los retardos medio y mediano

Ex. Sept. 1999 (1,5 ptos).

Determinar cuáles son los coeficientes de x_t, x_t-1 y x_t-2, para el siguiente modelo de retardos racionales:

¿Son consistentes los estimadores de este modelo si se estima como un modelo autorregresivo distribuido? ¿Por qué?

Ex. Dic 99. (2 ptos).

El comportamiento de una variable Y_t depende dinámicamente de dos regresores de la siguiente forma:

Y_t= 6,6+2,3Z_t+1,4Z_t-1+0,6Z_t-3+w_t+1,5w_t-1+0,5w_t-2+0,1w_t-3

Obtén el perfil normalizado de la reacción de Y ante Z y W. Interpreta las diferencias observadas.

7. Ex. Dic 99. (2 ptos).

El nivel de producción deseado de una empresa depende de sus ventas X_t en la forma siguiente:

Y^*=₀+₁X_t

Y_t=Y_t-1+(Y^*-Y_t-1)+u_t

con 0<<1 y u_t~iid(0,²)

Obtén el multiplicador de impacto y el multiplicador total sobre el nivel de producción real.

Ejercicio 8. Ex. Jul 2000. (1,1ptos)

Dado el siguiente modelo:

y_t= 0.4+0.5X_t-1+0.4X_t-3+0.8X_t-5+0.4X_t-7+0.1X_t-9

calcular el retardo medio y mediano, e interpretarlos.

Ejercicio 9. Ex. Jul 2000.(1,2 ptos)

Se sabe que la variable Y depende de los 5 primeros retardos de la variable X y del instante actual de la misma, además del término de perturbación aleatoria.

Obtenga el modelo auxiliar de Almon para un polinomio de orden 2 (0.6 ptos)
Si la variable X toma los valores de la tabla adjunta, determinar numéricamente los valores de las dos primeras variables del modelo auxiliar de Almon (0.6 ptos).

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	0	1	2	0	0	0	1	2	3	0	1	2

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