CAPÍTULO 5 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES REPRESENTATIVOS DE

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Capítulo 5: Valores Representativos de Deuda

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION – ELEX

Introducción

El Módulo VRD del Sistema ELEX permite la negociación de valores representativos de deuda de manera continua con aplicación automática de propuestas, las mismas que serán aplicadas según los criterios de mejor precio y mejor hora. La liquidación de las operaciones será directamente entre las partes el día hábil siguiente de realizadas.

El Sistema calculará la tasa del valor en función al precio y viceversa, cálculo que estará habilitado para los valores definidos por la BVL.

Parámetros de Negociación

Se podrán configurar los siguientes parámetros de negociación:

Fases de Negociación

El Módulo VRD presentará cuatro (04) fases de negociación:

Preapertura – los Usuarios podrán ingresar sus propuestas de venta para su exposición, no estará permitido el ingreso de propuestas de compra ni el calce de operaciones.
Negociación – se permite el ingreso de propuestas de compra y venta, así como el calce de operaciones.
Cierre – se podrán pactar operaciones al precio de la última cotización registrada en la tabla Cotizaciones VRD. Si el valor no hubiese registrado una cotización durante la sesión vigente, el valor no se podrá negociar durante la fase de cierre. Al inicio de esta fase, todas las propuestas de compra inferiores al precio de cierre así como todas las propuestas de venta superiores al precio de cierre serán canceladas automáticamente por el Sistema.
Fin – establece el fin de la negociación en el mercado de Neg Cont VRD.
Inactivo – el mercado se encuentra inactivo.

El Administrador del Sistema podrá eliminar las Fases de Pre-apertura y Cierre. Para eliminar la Fase de Preapertura, se deberá considerar la misma hora de inicio para la Fase de Negociación Continua. Para eliminar la Fase de Cierre, se deberá considerar la misma hora de fin para la Fase de Negociación Continua.

Estados de Negociación

Es el privilegio de negociación de los valores, el cual puede ser:

Activo – es permitida la negociación de todos los valores según la fase de negociación.
Suspendido – no es permitido el ingreso de propuestas. De existir propuestas ingresadas, éstas se mantendrán pendientes en el Sistema.
Inactivo – no es permitido el ingreso de propuestas, De existir propuestas ingresadas, éstas serán anuladas automáticamente por el Sistema.

Tiempo Mínimo de Exposición de Propuestas

El Administrador del Sistema podrá configurar un tiempo mínimo de exposición de propuestas luego del cual éstas podrán ser canceladas. De ser cero (0), las propuestas podrán ser canceladas inmediatamente luego de ser ingresadas.

Plazo de Vigencia de las Cotizaciones

El Administrador del Sistema podrá configurar el plazo de vigencia de las cotizaciones. De ser cero (0), las cotizaciones serán eliminadas del Sistema el día siguiente de realizadas.

Monto Mínimo para establecer Cotización

En la Lista VRD, el Administrador del Sistema podrá configurar un monto mínimo para establecer cotización por valor. De ser cero (0), todas las operaciones realizadas establecerán cotización.

Ingreso de propuestas

Abra el Formulario Ing Prop VRD.

Puede acceder al formulario mediante:

Menú Principal – seleccione Ingresar Propuestas, VRD....

Lista VRD – del Menú Principal seleccione Mercados, VRD, Lista VRD. Una vez abierta la tabla, presione con el mouse el código mnemónico del valor deseado. El formulario se abrirá automáticamente conteniendo por defecto el valor, el último precio registrado durante la sesión vigente o durante la sesión anterior y la duración HOY.

Cotizaciones VRD – del Menú Principal seleccione Mercados, VRD, Cotizaciones VRD. Una vez abierta la tabla, presione con el mouse el código mnemónico del valor deseado. El formulario se abrirá automáticamente conteniendo por defecto el valor, el último precio registrado durante la sesión vigente o durante la sesión anterior y la duración HOY.

Libro de Propuestas VRD – del Menú Principal seleccione Mercados, VRD, Libro de Propuestas VRD. Una vez abierta la tabla, presione el mouse sobre el precio de compra o venta que desea aplicar. El formulario se abrirá automáticamente considerando por defecto el tipo de propuesta (el cual aparecerá de manera opuesta, si usted presionó un precio de compra considerará el tipo VENTA y viceversa), el valor, el precio seleccionado y la cantidad acumulada hasta dicho precio.

Complete el formulario.

El formulario de ingreso de propuestas contiene los siguientes campos:

Valor – seleccione el código mnemónico del valor. Al seleccionar el valor, el Sistema mostrará automáticamente el último precio registrado durante la sesión vigente o durante la sesión anterior.

Tipo – seleccione el tipo de propuesta: COMPRA o VENTA.

Monto Nominal – ingrese el monto nominal (valor nominal por cantidad de títulos), el mismo que deberá estar expresado en nuevos soles o dólares americanos según la moneda de emisión del valor seleccionado. El Monto Nominal considerará dos (02) dígitos decimales.

MN Actualizado – para el caso de bonos de reconocimiento el Sistema calculará el monto nominal actualizado según el IPC correspondiente y lo mostrará en todas la tablas en la columna Monto Nominal. Este campo no será editable.

Precio – ingrese el precio de su propuesta expresado como porcentaje del valor nominal con cuatro (04) decimales. El Sistema calculará la tasa para aquellos valores definidos por la BVL.

TRE – ingrese la tasa de rendimiento de su propuesta expresada como efectiva anual (360 días). La tasa considerará cuatro (04) decimales. El Sistema calculará el precio para aquellos valores definidos por la BVL. Si el valor no estuviese configurado para el cálculo del precio, este campo se encontrará inactivo.

Duración – seleccione la duración de su propuesta utilizando los botones radiales del formulario. Usted podrá seleccionar entre las siguientes opciones:

HOY – las propuestas del tipo HOY son válidas para la sesión vigente, al finalizar ésta, el Sistema las cancelará automáticamente. Por defecto, el Sistema considerará la Duración HOY.

IOC – las propuestas IOC se aplican de manera inmediata, de lo contrario, el saldo no aplicado o si fuese el caso, la totalidad de la propuesta, será cancelado automáticamente por el Sistema.

TON – las propuestas TON deben aplicarse totalmente en forma inmediata, de lo contrario serán canceladas automáticamente por el Sistema.

NOTA: las propuestas IOC y TON no serán expuestas al mercado ni registradas en el Libro de Propuestas VRD. Asimismo, no podrán ser ingresadas durante la Fase de Preapertura.

Referencia – el campo Referencia puede ser utilizado registrar alguna observación o información adicional sobre la propuesta, pudiendo contener hasta 10 caracteres de texto.

Monto Efectivo – campo no editable que muestra el monto efectivo de la propuesta (monto nominal por precio).

Figura 5-1 Formulario Ingreso de Propuestas VRD CAPÍTULO 5 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES REPRESENTATIVOS DE

Presione el botón Ingresar COMPRA o Ingresar VENTA.

Una vez ingresados todos los datos y habiendo confirmado que sean correctos, presione el botón Ingresar COMPRA o Ingresar VENTA según el tipo de su propuesta. Si el botón no se encuentra activo, el Formulario Ingreso de Propuestas VRD puede estar incompleto o contener información no válida.

Para ingresar una propuesta nueva.

Presione el botón Nueva. Este botón permite dejar en blanco todos los campos del formulario excepto el campo Valor, permitiendo el ingreso de propuestas nuevas para el mismo valor.

Después de haber ingresado una propuesta, podrá modificar cualquier campo del formulario e ingresar una nueva.

Para salir del formulario.

Presione el botón Cerrar o el botón de la esquina superior izquierda o derecha.

Modificación y Cancelación de Propuestas

Al modificar el precio de una propuesta, el Sistema cancelará la propuesta vigente e ingresará una nueva automáticamente. Las propuestas canceladas podrán ser visualizadas en la tabla Propuestas Canceladas VRD.

Al modificar (reducir) el monto de una propuesta, el sistema no reemplaza la propuesta (con lo cual dicha propuesta no pierde prioridad respecto al criterio de mejor hora), pero la cantidad previa a la modificación es sustituida.

Seleccione la propuesta.

Abra la tabla Propuestas Vigentes VRD, dé un click sobre la fecha/hora o el número de la propuesta. El Sistema mostrará el Formulario Cancelar/Modificar Propuestas VRD, el cual incluirá automáticamente toda la información correspondiente a la propuesta seleccionada.

Modifique la variable.

Según la fase del mercado seleccione la variable que desea modificar. No estará permitido el incremento del monto nominal. Al modificar los datos del formulario, el botón mostrará Modificar Propuesta.

Para Cancelar propuestas.

Presione el botón Cancelar Propuesta. Una vez cancelada, se podrá ver en la tabla de Propuestas Canceladas.

Para Cerrar el formulario.

Para cerrar el Formulario Cancelar/Modificar Propuestas VRD, presione el mouse en Cerrar o en el botón de la esquina superior izquierda o derecha del formulario.

Tablas del Módulo de Valores Representativos de Deuda

Se consideran seis (06) tablas públicas:

Lista VRD
Cotizaciones VRD
Libro de Propuestas VRD
Operaciones Realizadas VRD
Cronograma de Pago

Indice de Precios al Consumidor

Asimismo, existen cuatro (05) tablas privadas:

Propuestas Vigentes VRD
Propuestas Ejecutadas VRD
Propuestas Canceladas VRD
Correlativo de Operaciones VRD

Lista VRD

La Lista VRD muestra información referente a los emisores de los valores representativos de deuda listados en la BVL, así como información sobre las emisiones y series de los valores. Dando un click en el código mnemónico del valor se abrirá el Formulario Ingreso de Propuestas VRD.

Descripción de Términos – Lista VRD

Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Código	Código ISIN del valor representativo de deuda.
Estado	Privilegio de negociación de los valores: A Activo – Es permitido el ingreso y aplicación de propuestas S Suspendido – no es permitido el ingreso de propuestas. Propuestas previamente ingresadas se mantienen vigentes durante la sesión I Inactivo – no es permitido el ingreso de propuestas. Propuestas previamente ingresadas son canceladas.
Clase	Clase a la que pertenece cada valor según la siguiente codificación: B Bono Brady C Bono Corporativo CD Certificado de Depósito E Bono Estructurado F Bono de Arrendamiento Financiero G VRD emitido por el Gobierno H Bono Hipotecario O Papel Comercial P Pagaré S Bono Subordinado T Bono de Titulización V Bono Convertible R Bono de Reconocimiento
Emisor	Razón Social de la empresa emisora.
Serie	Número de serie de cada emisión.
Emisión	Emisión a la cual pertenece el valor.
Fecha Emisión	Fecha de emisión del valor.
Fecha Vencimiento	Fecha de vencimiento del valor.
Plazo	Indica el plazo que resta para el vencimiento del valor. Esta expresado en “años, meses”
Información	Contiene información relevante sobre el valor que aclara o complementa a la que está incluida en otras columnas de la tabla.
Tasa Anual	Tasa de interés anual correspondiente al valor.
Tipo Tasa	Esta columna muestra el tipo de tasa de interés anual: EF Efectiva Fija EV Efectiva Variable NF Nominal Fija NV Nominal Variable
Frec pago	Frecuencia de pago de intereses: 1 Un cupón por año (anual) 2 Dos cupones por año (semestral) 4 Cuatro cupones por año (trimestral) 12 Doce cupones por año (mensual)
Base Cálculo	Base de Cálculo
Amortización	Muestra los montos y fechas correspondientes a las amortizaciones parciales. El formato es el siguiente: fecha1 monto1,fecha2 monto2, ... ,fechaN...montoN.
Pagos Fijos	Muestra el monto correspondiente a los pagos fijos (que incluyen intereses más amortización), aplicable a bonos con amortización directa.
VN Inicial	Valor Nominal inicial del valor. Esta expresado en la moneda de emisión del valor.
VN Actual	Valor Nominal actual del valor. Esta expresado en la moneda de emisión del valor.
Ajuste VN	Indica si la moneda de emisión del valor es reajustada según el Indice VAC. “ “ Valor Nominal reajustado VAC Valor Nominal reajustado por Valor Adquisitivo Constante IPC Valor Nominal reajustado por Indice de Precios al Consumidor
Indice Base	Muestra el valor base para el índice VAC o IPC ( a ser usado como denominador en el factor de ajuste).
Indice Actual	Muestra el valor actual para el índice VAC o IPC ( a ser usado como numerador en el factor de ajuste). Es tomado de la tabla IPC/VAC. El sistema toma el índice correspondiente a la fecha de liquidación (T+1).
VN Ajustado	Valor Nominal actual reajustado por IPC o VAC. VN Ajustado = VN Actual * (Indice Actual / Indice Base).
Mnd Emisión	Moneda en que ha sido emitido el valor: S Soles $ Dólares
Mnd Pago	Moneda utilizada para el pago de los cupones y el principal. Soles $ Dólares
MN Autorizado	Monto Nominal Autorizado. Esta expresado en la moneda de emisión del valor.
MN Emitido	Monto Nominal Emitido. Esta expresado en la moneda de emisión del valor.
MN Colocado	Monto Nominal Colocado. Esta expresado en la moneda de emisión del valor.
Opción Call	Indica si el emisor tiene una opción de redención anticipada.
Fecha Antic	Fecha de redención anticipada.
Precio Conv	Valores de Conversión, para el caso de Bonos Convertibles en acciones, indicará el precio de ejercicio de la opción de conversión de los bonos en acciones.
Canasta	Para bonos estructurados, muestra los valores que conforman la canasta.
Int Fecha Colocacion	Identifica a los valores cuyo primer pago intereses se calcula a partir de la fecha de colocación. En tales casos el sistema requiere que el usuario ingrese la fecha de colocación del valor cuando ingresa una propuesta de reporte.
Fecha de corte	Define como se considerará, para efectos del cálculo de precio y tasa, un pago de cupón cuando la fecha de liquidación ocurre un día hábil previo a la fecha de vencimiento de dicho cupón. V-1 Para el cálculo de rendimiento se considera los pagos de interés y/o amortización cuya fecha de vencimiento sea el primer día hábil siguiente a la fecha de liquidación, o fecha posterior. V-2 Para el cálculo de rendimiento se considera los pagos de interés y/o amortización cuya fecha de vencimiento sea el segundo día hábil siguiente a la fecha de liquidación, o fecha posterior.
Riesgo	Clasificación de riesgo del valor.
Rep Obligacionistas	Indica el nombre de la entidad que ejerce la función de representante de los Obligacionistas.
Disp Legal	Dispositivo Legal que autoriza la emisión del valor.
Fórmula	Indica la fórmula que se utilizará para el cálculo del precio o de la tasa de rendimiento FC1: Bonos estandar sin amortización parcial FC3: Valores de deuda “cupon cero” FC3: Valores de deuda con pago de interés al vencimiento. FC4: Bonos estandar con amortización parcial No FC: Sin cálculo de rendimiento Para valores que muestran “FC” en esta columna el formulario de ingreso de propuestas permitirá el ingreso de precios mas no de tasa. El detalle de las fórmulas empleadas por el sistema para el cálculo del rendimiento puede ser consultado en el Anexo 05.
Mont Min Ctz	Monto Efectivo mínimo para establecer cotización
Modalidad	Modalidad de negociación permitida para el valor R Negociación Continua (Contado) M Negociación Continua y Mercado de Dinero.
% Valorización	Porcentaje de valorización aplicado al precio de mercado cuando el valor es presentado como margen de garantía en operaciones de reporte y préstamo.
% Castigo adicional	Porcentaje de castigo aplicado al precio de mercado cuando el valor es presentado como margen de garantía en operaciones de reporte y préstamo.
Precio Ref MG	Precio de referencia para valorización de márgenes de garantía presentados en operaciones de reporte y préstamo.

Cotizaciones VRD

La tabla Cotizaciones VRD brinda información permanente y actualizada en tiempo real, sobre precios de operaciones y propuestas registradas en el Sistema. Dando un click en el código mnemónico del valor se abrirá el Formulario Ingreso de Propuestas VRD.

Descripción de Términos – Cotizaciones VRD

Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Precio Anterior	Precio de la última operación realizada en una sesión anterior (*)
TRE Anterior	Rendimiento al vencimiento de la última operación realizada en una sesión anterior (*)
Fecha/Hora Ant	Fecha y hora de la última operación realizada en una sesión anterior (*)
Precio Ult	Precio de la última operación realizada (*)
TRE Ult	Rendimiento al vencimiento de la última operación (*).
Hora Ult	Hora de realización de la última operación (*)
Compra	Precio de la mejor propuesta de compra.(*)
TRE Compra	Rendimiento de la mejor propuesta de compra (*)
MN Mejor Compra	Monto nominal acumulado al mejor precio de compra (*)
Venta	Precio de la mejor propuesta de venta (*)
TRE Venta	Rendimiento de la mejor propuesta de venta (*)
MN Mejor Venta	Monto nominal acumulado al mejor precio de venta (*)
Apert	Primer precio registrado durante la sesión (*)
Máx	Precio más alto registrado durante la sesión (*)
Mín	Precio más bajo registrado durante la sesión (*)
Prom	Promedio ponderado de las cotizaciones del día (*)
Operaciones	Número de operaciones realizadas durante la sesión.
MN Negociado	Monto nominal total negociado durante la sesión.
Mnt Efec PEN	Monto Efectivo negociado durante la sesión expresado en nuevos soles peruanos.
Mnt Efec USD	Monto Efectivo negociado durante la sesión expresado en dólares americanos.
MN Aplic Ajustado	Monto nominal total negociado durante la sesión ajustado por VAC o IPC
Ultima NS	Tasa de la última operación realizada cuyo monto fue inferior al mínimo para establecer cotización.
Compra NS	Precio de la mejor propuesta de compra cuyo monto es inferior al mínimo para establecer cotización.
Venta NS	Precio de la mejor propuesta de venta cuyo monto es inferior al mínimo para establecer cotización.
Duración	Muestra el valor correspondiente al indicador denominado “duración” (*)
Duración Modificada	Muestra el valor correspondiente al indicador denominado “duración modificada” (*)

(*) No considera operaciones cuyo monto es inferior al monto mínimo para establecer cotización.

Libro de Propuestas VRD

Muestra los precios y montos nominales acumulados de las propuestas vigentes en el Sistema para cada valor. Esta tabla se actualiza cada vez que se agrega, aplica o cancela una propuesta. Los precios de compra serán ordenados de mayor a menor; mientras que los de venta, de menor a mayor.

Al presionar cualquier precio de compra o venta automáticamente se abrirá el Formulario Ingreso de Propuestas VRD incorporando el monto nominal acumulado hasta dicho precio seleccionado.

Descripción de Términos – Libro de Propuestas VRD

Precio Compra	Precio de la propuesta de compra.
TRE Compra	Rendimiento asociado al precio de compra.
MN Compra	Monto nominal acumulado a dicho precio.
Precio Venta	Precio de la propuesta de venta.
TRE Venta	Rendimiento asociado al precio de venta.
MN Venta	Monto nominal acumulado a dicho precio.

Operaciones Realizadas Neg Cont VRD

Muestra todas aquellas operaciones realizadas durante la sesión vigente, las mismas que se encontrarán ordenadas según la hora de ejecución.

Descripción de Términos – Operaciones Realizadas VRD

Hora	Hora en que se realizó la operación.
Núm Oper	Número de la operación asignado por el Sistema.
Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Precio	Precio al cual se realizó la operación.
TRE	Tasa relacionada al precio de la operación.
VN Inicial	Monto nominal negociado en la operación.
Comprador	Código de la Sociedad compradora.
Vendedor	Código de la Sociedad vendedora.
Mnt Efec PEN	Monto Efectivo de la operación expresado soles.
M Efec USD	Monto Efectivo de la operación expresado dólares
VN Ajustado	Monto nominal negociado ajustado por IPC o VAC

Propuestas de Neg Cont VRD (Propuestas Vigentes)

Muestra las propuestas ingresadas por una Sociedad que se encuentren disponibles para su aplicación. En esta tabla usted puede ver el monto nominal inicial de la propuesta, la monto nominal negociado y el saldo por aplicar. Una vez que se completa una propuesta (es calzada totalmente por otras propuestas) se retira de esta tabla y se traslada a la tabla de Propuestas Ejecutadas.

Descripción de Términos – Propuestas Vigentes VRD

Fecha/Hora Prop	Fecha y hora en que el usuario ingresó la propuesta al Sistema. Al presionar con el mouse el campo de Fecha/Hora Prop se abrirá automáticamente el Formulario Cancelar/Modificar Propuesta.
Núm	Número de la propuesta asignado por el Sistema.
Tipo	Muestra si la propuesta es de compra o venta.
Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Precio	Precio propuesto.
TRE	Rendimiento asociado al precio propuesto
MN Propuesto	Monto nominal ingresado en la propuesta.
MN Vigente	Monto nominal vigente (no negociado)
MN Aplicado	Monto nominal negociado de la propuesta.
MN Vig Ajustado	Monto nominal vigente (no negociado), ajustado por VAC o IPC
Dur	Duración de la propuesta (HOY, IOC o TON). Las propuestas IOC y TON no aparecen en esta tabla debido a que son canceladas inmediatamente por el sistema si no son aplicadas instantáneamente.
Usuario	Número del usuario que ingresó la propuesta.
Referencia	Registra alguna observación sobre la propuesta ingresada por el usuario

Propuestas Ejecutadas VRD

Muestra la relación de todas las propuestas ingresadas por la Sociedad que hayan sido aplicadas en su totalidad. Las propuestas vigentes que hayan sido parcialmente aplicadas, permanecen en la tabla de Propuestas Vigentes VRD hasta que se cancele la propuesta y se traslade a la tabla Propuestas Canceladas VRD o se aplique en su totalidad y se traslade a la tabla de Propuestas Ejecutadas VRD.

Descripción de Términos – Propuestas Ejecutadas

Fecha/Hora Prop	Fecha y hora en que el usuario ingresó la propuesta al Sistema.
Núm	Número de la propuesta asignado por el Sistema.
Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Tipo	Muestra si la propuesta es de compra o venta.
Precio	Precio propuesto.
TRE	Rendimiento asociado al precio propuesto
MN Propuesto	Monto nominal ingresado en la propuesta.
MN Aplicado	Monto nominal negociado de la propuesta.
MN Aplic Ajustado	Monto nominal negociado, ajustado por VAC o IPC
Fecha/Hora Ejec	Fecha y hora en que se ejecutó totalmente la propuesta.
Dur	Duración de la propuesta (HOY, IOC o TON).
Usuario	Número del usuario que ingresó la propuesta.
Referencia	Registra alguna observación sobre la propuesta ingresada por el usuario.

Propuestas Canceladas VRD

Muestra todas aquellas propuestas o saldos de propuestas que han sido cancelados durante la sesión del día. Las propuestas podrán ser canceladas luego de expirado el tiempo mínimo de exposición.

Descripción de Términos – Propuestas Canceladas RV

Fecha/Hora Prop	Fecha y hora en que el usuario ingresó la propuesta al Sistema.
Núm	Número de la propuesta asignado por el Sistema.
Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Precio	Precio de la propuesta.
TRE	Rendimiento asociado al precio propuesto.
MN Propuesto	Monto nominal ingresado en la propuesta.
MN Cancelado	Monto nominal cancelado de la propuesta.
MN Canc Ajustado	Monto nominal cancelado, ajustado por VAC o IPC.
Fecha/Hora Canc	Fecha y hora en que el Sistema o el usuario canceló la propuesta.
Dur	Duración de la propuesta (HOY, IOC o TON).
Usuario Ing	Número del usuario que ingresó la propuesta
Usuario Canc	Número del usuario que canceló la propuesta
Referencia	Registra alguna observación sobre la propuesta cancelada por el usuario.

Correlativo de Operaciones VRD

Muestra todas las operaciones en las que participó la Sociedad durante la sesión del día.

Descripción de Términos – Correlativo de Operaciones RV

Fecha/Hora Oper	Fecha y hora en que se realizó la operación en el Sistema.
Núm	Número de la operación asignado por el Sistema.
Tipo	Indica si la propuesta que ha generado la operación es de compra o venta.
Estado	Indica si la operación ha sido aceptada o cancelada: RN Operación realizada durante la fase de negociación. RC Operación realizada durante la fase de cierre. CN Operación realizada durante la fase de Negociación cancelada por el Administrador del Sistema. CC Operación realizada durante la fase de Cierre cancelada por el Administrador del Sistema.
VN Inicial	Monto nominal negociado en la operación.
Valor	Código mnemónico del valor representativo de deuda.
Precio	Precio de la operación realizada.
TRE	Rendimiento asociado al precio de la operación
Contraparte	Código de la Sociedad contraparte en la operación.
Núm Prop	Número de la propuesta que generó la operación.
Fecha/Hora Prop	Fecha y hora en que se ingresó la propuesta al Sistema.
Mnt Efec PEN	Monto efectivo de la operación expresado en nuevos soles peruanos.
Mnt Efec USD	Monto efectivo de la operación expresado en dólares americanos.
Interes Corrido	Monto correspondiente al interés corrido hasta la fecha de liquidación (T+1).
VN Ajustado	Monto nominal negociado en la operación, ajustado por VAC o IPC
Usuario	Número del usuario que ingresó la propuesta.
Referencia	Registra alguna información ingresada por el intermediario.

Cronograma de Pagos

Muestra un cronograma que contiene los pagos pendientes de vencimiento del valor. El sistema muestra el cronograma de pagos de los valores que cuentan con cálculo automático de rendimiento (Ver columna “Cálculo TRE” de la Lista VRD).

El encabezado de la tabla muestra el código mnemónico del valor, seguido de la siguiente información:

- Frecuencia de pago.

- Interés del período (%).

- Valor Normal Actual.

Descripción de Términos – Cronograma de pagos

Número de cupón	Secuencia ascendente de números asociada a los cupones pendientes de vencimiento. Se inicia con el primer cupón próximo a vencer.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del cupón (intereses y/o amortización parcial). La última línea corresponde a la fecha de vencimiento del valor.
Días	Número de días calendario que restan hasta la correspondiente fecha de vencimiento (desde la fecha de liquidación, T+1).
Monto Pago	Monto del pago total (interés y amortización) correspondiente la fecha indicada.
Monto Interés	Monto del pago por intereses correspondiente la fecha indicada.
Monto Amortización	Monto del pago por amortización correspondiente a la fecha indicada.
VN Amortizado	Valor Nominal vigente en cada fecha después de la amortización correspondiente.

* Las fechas indicadas son fechas de vencimiento de los cupones, las cuales corresponden a un día fijo del mes independientemente de si este día es hábil o no.

IPC / VAC

Muestra los valores más recientes del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y Valor adquisitivo constante (VAC) que han sido ingresados al sistema.

El sistema toma en cada sesión el valor correspondiente a la fecha de liquidación (T+1), para determinar el “índice actual” que será empleado ajuste VAC o IPC que se aplica a valores que presentan ajuste de valor nominal.

Valor Nominal Ajustado = Valor Nominal Actual * (Indice Actual / Indice Base)

Descripción de Términos – Indice de Precios al Consumidor

Fecha	Muestra la fecha a la que corresponde el valor ingresado del índice
IPC	Muestra el índice IPC ingresado en la tabla (contiene hasta 5 dígitos decimales).
VAC	Muestra el índice VAC ingresado en la tabla (contiene hasta 5 dígitos decimales).

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