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Ejercicio de Futuros: cobertura , especulación y arbitraje

Ejercicio de Futuros: cobertura , especulación y arbitraje.


Hoy es 1/7 el índice Dow Jones esta a 10.300 y el futuro a diciembre esta a 10.600. La tasa esta al 6% anual y no se esperan pagos de dividendos en el semestre. ( esto es irreal, pero clarifica el ejercicio)


LLL es un fondo de pensiones que sabe que a fin de año recibirá aportes extraordinarios de $1.000.000. Cuando reciba ese aporte, lo va a invertir en acciones replicando el índice DJ. Como tiene una expectativa alcista respecto al mercado decide cubrirse comprando futuros. COMPRA 9 Contratos DJ 05 DEC. Garantía inicial $4.900 por contrato y garantía de mantenimiento de $ 3.900 por contrato.



SSS es un especulador que tiene una opinión bajista del mercado por lo que decide VENDER 9 Contratos DJ 05 DEC


El 10/9 el índice DJ spot esta a 9.200 y el futuro Diciembre esta a 9.500. SSS decide cerrar su posición, comprando 9 contratos a 9.500


TTT es un inversor que quiere invertir dólares y le cotizan una tasa del 5% anual, por lo que decide comprar 9000 ETF Diamonts a 92 y vender 9 contratos DJ Diciembre a 9500.


El 16/12 el DJ esta a 11.000, el DIA esta a 110 y el futuro cierra ese día a 11.000

Determine los movimientos de caja, al inicio , en septiembre y al vto en diciembre, y los resultados que obtuvieron LLL, SSS y TTT




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Tags: especulación, cobertura, arbitraje, futuros, ejercicio