“METODOS CUANTITATIVOS PARA MEDIR EL RIESGO OPERATIVO “ BASADO

DIPLOMADO EN GESTION DEL RIESGO OPERATIVO: un enfoque para el sector financiero

“METODOS CUANTITATIVOS PARA MEDIR EL RIESGO OPERATIVO “

Basado en Basilea II y en la Resolución SBS Nº 2115-2009

16 y 17 de Noviembre de 2009

Objetivo General:

El objetivo principal de este curso es familiarizar a los asistentes con las diferentes técnicas y métodos cuantitativos que intervienen dentro de la administración del riesgo operativo

A los asistentes, se enfatizará en la cuantificación del riesgo operativo y requerimiento de capital basado en los modelos avanzados de frecuencia-severidad “OPVaR” usando software específico para simular este tipo de eventos RISK SIMULATOR y CRYSTAL BALL.

Dirigido a:

Gerentes Generales de Instituciones Financieras, Asesores, Financieros, Auditores, Jefes de Operaciones, Tesoreros, Jefes de Riesgos y Analistas responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos.

Personal de entidades financieras y universidades interesados en conocer a profundidad los fundamentos conceptuales y prácticos del riesgo operativo.

Temario:

Definiciones y Conceptos Estadísticos Básicos.

Introducción
Funciones de distribución y conceptos relativos
Momentos estadísticos
Quantiles de una distribución
Variables aleatorias
Suma de variables aleatorias
Producto de variables aleatorias

Distribuciones especiales de probabilidad para variable discreta.

Distribución Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y otras.

Distribución Poisson
Su aplicación a: frecuencia de pérdida
Distribuciones probabilísticas continuas
Distribución normal.
Distribución normal estándar.
Distribución Log normal, Uniforme, t student, Weibull, Pareto; Exponencial y otras
Su aplicación a : Severidad de perdida

Métodos de estimación BASILEA II – Resolucion 2115-2009 de la S.B.S

Modelo Básico
Modelo Estándar
Modelo Avanzado

Proceso de administración del riesgo operativo

Identificación de riesgos
Calificación y evaluación de riesgos
Diseño de controles
Monitorio y evaluación de riesgos
Elaboración de mapas de riesgo

Riesgo operativo: Modelos Internos

Cálculo de frecuencia y severidad de pérdidas por riesgo operativo a partir de la base de datos.
Cómo conformar bases de datos de eventos de pérdida por riesgo operativo.
Estimación de costos y pérdidas mensuales por línea de negocio utilizando la base de datos.
Construcción de indicadores de cumplimientos (scorecards).
Constitución de provisiones y capital por Riesgo Operativo.
El rol de auditoría, control interno y oficiales de cumplimiento.

Aplicación de modelos de simulacion “Risk Simulator y Crystal Ball” Para cuantificar el VaR operativo

Análisis de principales modelos de simulación utilizados en riesgo operativo.
Identificación de distribuciones de severidad: Weibull, Pareto; Exponencial y otras.
Identificación de distribuciones de frecuencia: Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y otras.
Uso de la distribución Poisson y Log Normal: simulación de Pérdidas Totales.
Ejemplos con bases de datos reales utilizando paquetes profesionales Risk Simulator y Crystal Ball).

EXPOSITOR: Nelson Cepeda (Colombia)

Curso de gestión de riesgos financieros universidad de Columbia University N.Y. Inscrito en programa de Maestría en Finanzas (U. Externado en convenio con School of International Public and Affairs – Columbia University N.Y.). Contador Público y Especialista en Finanzas-Banca de Inversión (Universidad Externado de Colombia). Catedrático e Investigador universitario en temas de Finanzas, Banca de Inversión y Riesgos Financieros en programas de postgrado en Finanzas, Ingeniería Financiera y Gestión de Riesgos Financieros en universidades como Externado, Sergio Arboleda, , Andes y Sabana, entre otras. Con más de 15 años de experiencia en dirección de proyectos de auditoría de riegos financieros y consultoría financiera para importantes empresas públicas y privadas en Latinoamerica.

COSTO:

Pase Individual: US $ 400.00 + IGV

3 participantes: * Descuento Corporativo 10%

Pagos:

Titular de la cuenta: AMS Consulting SAC

Banco de la Nación – Cuenta de Detracciones

Nuevos Soles: Nº 00 – 000 – 612480

Banco de la Nación – BBVA

Dólares: Nº 0011 – 0191 – 0200111826 – 40

Nuevos Soles: Nº 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

Información e Inscripciones:

Teléfonos: 225 – 0227 / 225 – 3839

Telefax: 476 – 7435

E-mail: [email protected] [email protected]

“METODOS CUANTITATIVOS PARA MEDIR EL RIESGO OPERATIVO “

Basado en Basilea II y en la Resolución SBS Nº 2115-2009

FECHA Y HORA: : 16 y 17 de Noviembre de 2009, de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Razón Social: __________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________

Distrito: ________________ Provincia: _______________ Dpto: _________________

Teléfonos: ______________________________ Fax: __________________________

RUC: _________________________________________________________________

Datos personales de los participantes:

Nombre: ______________________________________________________________

Cargo: ________________________________ Teléfonos: ______________________

E-mail:________________________________________________________________